안녕하세요 잼아저씨입니다. 지난주는 잔인했죠?
$SPY는 말 그대로 매일 10달러 이상씩 움직였어요.
왜 지수들이 이상한 주식처럼 움직이는지는 모르겠지만, 변동성은 미쳤어요.
다행스럽게도, 테크주들은 지난 주 눈부신 수익을 보고했고, 비교적 건강한 움직임을 보였습니다.
결과적으로 이번 주 차트에서 투자하는 건 훨씬 더 안전해보입니다.
스프레드시트
이번 주 거래 계획을 세우는 데 도움이 되도록 이번 주 모든 주식 보고 수익의 과거 수익 추이 자료로 구성된 스프레드시트를 작성했습니다. 이 스프레드시트를 사용하여 위험을 최소화하고 지정된 종목의 투자 효율을 최대화하기 위해 구입 또는 판매할 옵션을 결정할 수 있습니다.
분명히 과거의 실적이 미래의 성공을 나타내는 것은 아니지만, 여전히 이 수치를 사용하여 주어진 주식의 예상 수익 움직임을 대략적으로 파악할 수 있습니다.
정보가 부족해서 무작위로 날아가는 시대는 지났다! 지정된 주식을 찾는 데 어려움을 겪고 있는 경우 색인 페이지의 티커 기호를 클릭하면 바로 테이블로 이동할 수 있습니다! 위의 링크가 작동하지 않으면 이 링크를 대신 참조하세요!
실험자료 및 임시 투자
아래에는 이번 주에 거래를 하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 흥미로운 관찰 자료와 함께 수익을 창출하는 데 처음이자 지도가 필요한 사람들을 위한 임시투자용 지표를 정리했습니다.
집필 당시에는 거의 모든 것이 비효율적인 가격으로 책정되어 있었습니다. 매도 쪽이 우세합니다.
어닝 도박을 할 계획이라면, 그것들을 사는 대신에 옵션을 파는 것을 고려해보세요. 지금 당장은 변동성이 매우 크고, 그 결과 옵션도 엄청나게 비싸니까요.
지난 3주 동안 어떤 기업에서도 비정상적인 움직임이 나오지 않았고, 이번 주가 다를 이유가 거의 없습니다. 도박을 할 수 있는 옵션을 사는 대신 도박꾼들에게 팔아서 과도하게 부풀려진 프리미엄을 챙기세요. 각 회사의 경우, 거의 모든 가격 이동 건수가 과거의 이동 건수보다 훨씬 큽니다. 가격 비효율성에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
결함이 마침내 해결되었습니다. $SNAP은 합리적인 가격입니다.
지난 4분기 동안 스냅챗 옵션은 주식 역사적 움직임에 비해 역겹도록 저렴해서 주식들을 매수하고 지속적으로 돈을 두 배로 늘릴 수 있었습니다. MM이 드디어 동참해서 가격을 올렸으니 슬프게도 운이 다한 셈이죠
기존 가격 대비 약 18%인 반면, 17%의 가격으로 가격을 책정할 수 있습니다. 그렇다고 해서 모든 희망이 사라진 것은 아니다. 목요일 $SNAP 보고서는 시간이 지난 후 시장이 상승하기 시작하고 $VIX가 약화될 경우 세타 확장과 베가 감소로 인해 이러한 옵션들이 다시 저렴해 질 수 있으므로, 옵션 가격이 10% 미만으로 하락할 경우 이를 주시하십시오. IV가 계속 판매 중이라면 23P를 한 대에 50달러 정도에 판매할 수 있습니다. 귀사는 $SNAP이 22.50을 상회하는 한 비용을 유지할 수 있습니다. 즉, 30% 가까이 절감해야 합니다.
$PEN과 $DKNG는 우리에게 부수적인 투자 기회를 제공합니다.
이번에는 아주 간단한 상황입니다.
만약 당신이 어느 한 회사에 강세나 약세라면, 목요일 PENN이 수익을 보고하기 전에 DKNG 직책에 들어가는 것을 고려해야 합니다. $PEN과 $DKNG는 동일한 부문 내에서 매우 유사한 회사이기 때문에 $PEN 보고서는 유사한 회사의 유사한 보고서에서 $DKNG를 시장 가격과 동등한 금액으로 이동할 것으로 보입니다. PEN이 아닌 $DKNG를 투자함으로써, IV는 우리의 손실 일부를 보호하면서 우리에게 불리하게 움직이면 부풀어 오를 것이다. 직접 $PEN을 치면 링거가 찌그러지거나 우리에게 불리해질 위험이 있습니다.
대충 요약한 내용이지만 다들 이해하셨기를 바랍니다. 이런 종류의 거래에 대해 더 알고 싶으시다면, 여기 제가 작성한 부수 투자 지표를 확인해 보세요.
요약 및 결론
변동성이 크고 옵션 가격도 더 높아 이번 주는 매우 불안할 것입니다.
따라서 올려드린 차트를 참고해서 어떤 종목이 가장 위험도가 높은지 확인하고 그에 따라 투자하시는게 좋을 것으로 보입니다.
즐거운 투자 되세요!
